ニュース記事と株価履歴を用い、株式のベクトル表現(Stock Embedding)を機械学習により獲得します。このベクトル表現は、金融予測モデルにおいて、財の計算表現として用いることができるものですが、ほかにも数多くの応用が考えられます。たとえば、複数の株に投資する際、その比率を最適に決めるポートフォリオ最適化のために用いることができます。米国市場のデータを用いると、ニュース記事から得た株ベクトル表現を用いると、従来の株価データのみを使用する方法に比べて2.8倍の利益が得られます。ロンドン、東京、上海市場などでも、株ベクトル表現を用いたポートフォリオで、利益が増大することが実証されています。 参考文献

言語、音楽、プログラムなど記号に基づく時系列のエントロピーレートを算出し、 人の記号の時系列に内在する複雑さを探求しています。長さnの時系列の場合の数を、パラメータhを用いて2hnとして考えてみます。まずランダムなビット列の場合はh=1です。では英語を仮に27文字と考えたとしてその数は27n、にはなりません。なぜなら自然言語の場合、qの後にはuしか続かないなど言語的な制約がさまざまにあるからです。情報理論の父シャノンはh=1.3と算出していますが、hの推定は難しい問題で、自然言語のhが正なのかすら未だにわかっていません。研究室では自然言語に加え、音楽・プログラム・金融データなどさまざまな記号時系列の複雑さを推定する研究を行っています。 参考文献

2018年初頭のビットコインの暴落の背景には、社会的な要因がさまざまにあり ます。中でも、メディアの影響は大きく、ニュース報道や、TwitterなどのSNS での真偽入れ混じった情報拡散が大影響を与えています。 研究室では、株価や仮想通貨のデータを集積し、ニュースやTwitterが価格変動に与える影響を分析し, 文書の中から価格に影響を与えるであろう情報のマイニングを試みています。 参考文献

複雑系の本質的な一面として、イベントが「塊として現れる性質」があります。たとえば、下図は、ある特定の単語群が時系列の中で現れる位置を示しており、上段ほど「稀」な単語に絞って表示しています。最上段を見ると、稀なイベントが塊として現れていることがわかります。統計物理学では、このような性質をゆらぎ解析や長相関として捉える方法論が研究されてきましたが、それは主として数値時系列に対する解析手法となっており、非数値的な時系列での計測方法は確立したとはいえません。研究室では、既存手法を改良し、安定してこのようなゆらぎを計測する方法を模索しています。得られた方法を利用し、系の複雑さを計量することも試みています。 参考文献

「＿月＿日＿時より＿スタート！」「regard ＿ as ＿」など、穴空きの定型表現は文書には頻出し、特にツイートやブログでは多用されています。穴空きの定型表現は文法導出に相当し、難しい問題の一つです。研究室では、穴空きの定型表現を最小オートマトンを作成して抽出することを試みています。最小オートマトンは、できる限り重複を重ね合わせた構造を作ります。重複した部分は定型部分、そうでない部分は穴部分として捉えることによって穴空きの定型表現を得ます。基礎的な検証を経て、深層学習で実装し、SNSからのパターン抽出など応用を考えています。 参考文献

深層学習はデータのどのような側面を捉え、または捉えきれないのでしょうか。 複雑系としての記号の系にはさまざまな経験則が成り立つことが知られています。 研究室では、深層学習が生成する擬似データにどの程度の冪乗則が成り立っているか検証し、 従来の観点からは異なる観点から深層学習を吟味し、深層学習の改良につなげることを考えています。 たとえば右図は、文書は成り立つ長相関が文字レベル深層言語モデルでは成立しないことを示しています。 このような議論は自然言語以外の系、例えば金融市場にも適用することができます。 参考文献